Vorlesung: Di 11:45 - 13:15 im G204b und Fr 10:00 - 11:30 im A129
Übung: Fr 11:45 - 13:15 im A129
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Klausureinsicht: Freitag 23. Februar 14:30-15:30 im A131
Vorlesungsplan: Das folgende Material soll behandelt werden:
4.1 Typische Eigenschaften von Finanzzeitreihen
4.2 Brownsche Bewegung und Wiener-Maß
4.3 Die stochastische Differentialgleichung für das Black-Scholes Modell
4.4 Lösung der Black-Scholes SDGL
5.1 Replizierende Strategien als stochastische Integrale
5.2 Ito-Formel
5.3 Black-Scholes PDE
Material zum Vorlesungsteil:
week1a.pdf week1b.pdf PayoffReplication.xlsm
week2a.pdf week2b.pdf week2-Beispiele.pdf week2-Beispiele.xlsx
week3.pdf
week4.pdf
week5-return-analysis.xlsx
week6.pdf week6-time-scaling.xlsx
week7.pdf Loesung6-Aufg2.xlsm
week8a.xlsm week8b.pdf
week9a.pdf week9b.pdf
week10.xlsm
week11a.pdf week11b.pdf
week12a.pdf week12b.pdf week12b.xlsm
Übungsblätter:
Blatt 1 Loesung1.pdf Loesung1-Aufg2.xlsx
Blatt 2 Loesung2.xlsx
Blatt 3 Loesung3.xlsx
Blatt 4 Loesung4.pdf
Blatt 5 Loesung5.pdf
Blatt 6 Loesung6.pdf
Blatt 7 Loesung7.pdf
Blatt 8 Loesung8.pdf
Blatt 9 Loesung9.pdf Loesung9-Aufg3d.xlsm
Blatt 10 Loesung10.pdf
Blatt 11 Loesung11.pdf
Blatt 12