Finanzmathematik II,   SS2022

Vorlesung:   Di  11:45 - 13:15  im  A130  und  Fr  10:00 - 11:30  im  A130
Übung:         Fr  11:45 - 13:15  im  A130


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Prüfungsleistung:   Klausur (2/3 Theorie-Aufgaben, 1/3 Programmieren Excel/VBA)
zugelassene Hilfsmittel:   1 beidseitig beschriebenes DIN A4 Blatt und das Vorlesungsskript (ohne zusätzliche Notizen); für den Programmier-Teil sind sämtliche Hilfsmittel zugelassen.

Aktuell:   Die Noten der Klausur wurden in das Prüfungssystem eingetragen.
Klausur-Einsicht:   Donnerstag, 21. Juli, 14:15 - 15:15 im A131


Vorlesungsplan: Die Vorlesung ist die Fortsetzung der Finanzmathematik I aus dem letzten Semester. Folgende Themen sind vorgesehen:

1. Auffrischung Finanzmathematik I
   1.1   Payoff-Replikation im Binomialmodell
   1.2   Brownsche Bewegung, Wiener-Maß und das Black-Scholes Modell
   1.3   Option Pricing im Black-Scholes Modell
   
2. Berechnung von Optionspreisen mit der Monte Carlo Methode
   
3. Erwartungswerte mit dem Minimum oder Maximum einer Brownschen Bewegung
   
4. Exotische Optionen: Barrier-Optionen und All-Time-High Optionen im Black-Scholes Modell
   
5. Das zeitabhängige Black-Scholes Modell und Kalibrierung an Marktdaten
   
6. Mean Reversion Prozesse: OU, CIR und Garch Diffusion
   
7. Die Feynman-Kac Formel
   

Wöchentliches Material:
week1a.pdf            week1b.pdf
week2a.pdf            week2b.pdf
week3.pdf           
week4a.pdf            week4b.pdf           week4b.xlsm
week5a.pdf            week5b.pdf
week6-BarrierCall-analytic-vs-MonteCarlo.xlsm
week7a.pdf            week7b.xlsm
week8a.pdf            week8b.pdf
week9a.pdf            week9b.pdf
week10a.pdf          week10a.xlsm         week10b.pdf
week11a.xlsm        week11b.pdf
week12.xlsm

Übungsblätter:
Blatt 1             Loesung1.pdf
Blatt 2             Loesung2.xlsm
Blatt 3             Loesung3.xlsm
Blatt 4             Loesung4.pdf
Blatt 5             Loesung5.pdf
Blatt 6             Loesung6.xlsm
Blatt 7             Loesung7.xlsm
Blatt 8             Loesung8.pdf
Blatt 9             Loesung9.xlsm
Blatt 10           Loesung10.pdf
Probe-Klausur