Vorlesung: Di 11:45 - 13:15 und Fr 11:45 - 13:15 im A129; ab Dienstag, den 14. Dezember: online via webex-meetings (VL+Ü)
Übung: Fr 14:15 - 15:45 im A129
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Aktuell: Die Resultate der Klausur sind in das Prüfungssystem eingetragen worden.
Klausureinsicht: Montag 21.Februar 14:00-15:30 Uhr im A131
Vorlesungsplan: Das folgende Material soll behandelt werden:
Chapter 0: The Main Idea: Replication of Financial Derivatives
Chapter 1: Trading Strategies
Chapter 2: The Binomial Model
Chapter 3: Real World and Risk Neutral Probabilities
Chapter 4: Brownian Motion, Wiener Measure and the Black-Scholes Model
Chapter 5: The Black-Scholes Model as Continuous Time Limit of the Binomial Model
Chapter 6: Price and Greeks of Standard Options
Chapter 7: The Black-Scholes Equation
Chapter 8: Continuous Time Calculus and the Ito-Formula
Chapter 9: The Risk Neutral Pricing Measure for the Black-Scholes Model
Material zum Vorlesungsteil:
week1a.pdf PayoffReplication.xlsm
week2a.pdf week2b.pdf
week3a.pdf week3b.pdf week3-examples.xlsx
week4a.pdf week4b.pdf
week5a.pdf estoxx50.xlsx ExcelVBA-Loesung10.xlsm
week6a.pdf week6b.pdf
week7a.pdf week7b.pdf
week8a.xlsm week8b.xlsm
week9a.pdf week9b.pdf
week10a.xlsm week10b.pdf
week11a.pdf week11b.pdf
week12a.pdf week12b.pdf
week13a.pdf week13b.pdf
week14.xlsm
Übungsblätter:
Blatt 1 Loesung1.pdf Loesung1-Aufg2.xlsx
Blatt 2 Loesung2.xlsx
Blatt 3 Loesung3.xlsx
Blatt 4 Loesung4.pdf
Blatt 5 Loesung5.pdf
Blatt 6 Loesung6.pdf
Blatt 7 Loesung7.pdf
Blatt 8 Loesung8.pdf
Blatt 9 Loesung9.pdf
Blatt 10 Loesung10.pdf
Blatt 11 Loesung11.pdf
Blatt 12 Loesung12.pdf
Probe-Klausur
Alle Kapitel: Falls alle Teilnehmer bereits eine Einführung in die Finanzmathematik im Bachelor gehört haben,
können auch noch weitere Themen aus dem Finanzmathematik-Zyklus behandelt werden:
Finanzmathematik I + II