Einführung in die Finanzmathematik, SS2022
Vorlesung: Di 8:15 - 9:45 im A130
Übung: Di 10:00 - 11:30 im A130
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Prüfungsleistung: 100% Klausur
zugelassene Hilfsmittel: 2 beidseitig beschriebene DIN A4 Blätter, eine Formelsammlung und ein einfacher Taschenrechner
Aktuell: Die Resultate der Klausur wurden in das Prüfungssystem eingetragen.
Klausureinsicht: Freitag 29. Juli 18:00-18:30 im A131
Themen der Vorlesung: Das folgende Material soll behandelt werden:
- Die Grundidee der Optionspreisbewertung und das No-Arbitrage Pricing Principle
- Handelsstrategien
- Diskrete und stetige Verzinsung
- Das N-Perioden Binomialmodell
- Risikoneutrale Wahrscheinlichkeiten
- Das zeitdiskrete Black-Scholes Modell
- Die Black-Scholes Formeln
- Die Black-Scholes PDE
Material zum Vorlesungsteil:
week1.pdf PayoffReplication.xlsm
week2.pdf
week3.pdf
week4.pdf week4.xlsx
week5.pdf
week6.pdf
week7.pdf
week8.pdf
week9.pdf
week10.pdf
week11.pdf
week12.pdf
Übungsblätter:
Blatt 1 Loesung1.pdf
Blatt 2 Loesung2.xlsx
Blatt 3 Loesung3.xlsx
Blatt 4 Loesung4.xlsx
Blatt 5 Loesung5.pdf
Blatt 6 Loesung6.xlsx
Blatt 7 Loesung7.pdf
Blatt 8 Loesung8.xlsm
Blatt 9 Loesung9.pdf
Blatt 10 Loesung10.pdf
Blatt 11 Loesung11.pdf
Blatt 12 Loesung12.pdf
Probe-Klausur
Hochschule RheinMain Wiesbaden Rüsselsheim, Prof. Dr. D. Lehmann, Studiengang Angewandte Mathematik