Einführung in die Finanzmathematik,   WS 2023/24

Vorlesung:   Mi  10:00 - 11:30  im  D12
Übung:        Mi  11:45 - 13:15  im  D12

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Prüfungsleistung:  100% Klausur
zugelassene Hilfsmittel:  1 beidseitig beschriebenes DIN A4 Blatt, eine Formelsammlung und ein einfacher Taschenrechner


Themen der Vorlesung: Das folgende Material soll behandelt werden:

1. Die Grundidee der Optionspreisbewertung und das No-Arbitrage Pricing Principle
   
2. Replizierende Handelsstrategien
   
3. Diskrete und stetige Verzinsung
   
4. Das N-Perioden Binomialmodell
   
5. Risikoneutrale Wahrscheinlichkeiten
   
6. Das zeitdiskrete Black-Scholes Modell
   
7. Die Black-Scholes Formeln
   
8. Die Black-Scholes PDE