Finanzmathematik I,   WS 2019/20


Vorlesung:  Di 8:15 - 9:45  im A130 und  Mi 10:00 - 11:30  im A130
Übung:        Di 10:00 - 11:30  im A130


Prüfungsleistung:  Klausur, keine HÜs
zugelassene Hilfsmittel:  2 beidseitig beschriebene DIN A4 Blaetter und das Vorlesungsskript; keine elektronischen Hilfsmittel wie Notebooks oder Tablets; ein einfacher Taschenrechner ist erlaubt.

Aktuell:  Die Noten der Klausur wurden in das QIS eingetragen.
Klausur-Einsicht:  Donnerstag 5. März 15:00 - 17:00 Uhr im A131


Material zur Vorlesung: Nach einer kurzen Einleitung "Was sind Finanz-Derivate oder Optionen?" sollen folgende Themen behandelt werden:

Chapter 0: The Main Idea: Replication of Financial Derivatives
Chapter 1: Trading Strategies
Chapter 2: The Binomial Model
Chapter 3: Real World and Risk Neutral Probabilities
Chapter 4: Brownian Motion, Wiener Measure and the Black-Scholes Model
Chapter 5: The Black-Scholes Model as Continuous Time Limit of the Binomial Model
Chapter 6: Price and Greeks of Standard Options
Chapter 7: The Black-Scholes Equation
Chapter 8: Continuous Time Calculus and the Ito-Formula
Chapter 9: The Risk Neutral Pricing Measure for the Black-Scholes Model



Übungsblätter:
Blatt 1              
Blatt 2               Loesung2-Aufg2.pdf
Blatt 3               Loesung3-Aufg1+2.xlsx
Blatt 4               Loesung4.xlsx
Blatt 5               Loesung5.pdf
Blatt 6               Loesung6.pdf
Blatt 7               Loesung7.pdf
Blatt 8               Loesung8.pdf
Blatt 9               Loesung9.pdf
Blatt 10             Loesung10.pdf            Black-Scholes-Formeln.xlsm
Blatt 11             Loesung11.pdf
Blatt 12             Loesung12.pdf
Blatt 13             Loesung13.pdf
Probe-Klausur




Alle Kapitel:
Finanzmathematik I + II



Hochschule RheinMain Wiesbaden Rüsselsheim, Prof. Dr. D. Lehmann, Studiengang Angewandte Mathematik