Vorlesung: Di 8:15 - 9:45 im A130 und Mi 10:00 - 11:30 im A130
Übung: Di 10:00 - 11:30 im A130
Prüfungsleistung: Klausur, keine HÜs
zugelassene Hilfsmittel: 2 beidseitig beschriebene DIN A4 Blaetter und das Vorlesungsskript; keine elektronischen Hilfsmittel wie Notebooks oder Tablets; ein einfacher Taschenrechner ist erlaubt.
Aktuell: Die Noten der Klausur wurden in das QIS eingetragen.
Klausur-Einsicht: Donnerstag 5. März 15:00 - 17:00 Uhr im A131
Material zur Vorlesung: Nach einer kurzen Einleitung "Was sind Finanz-Derivate oder Optionen?" sollen folgende Themen behandelt werden:
Chapter 0: The Main Idea: Replication of Financial Derivatives
Chapter 1: Trading Strategies
Chapter 2: The Binomial Model
Chapter 3: Real World and Risk Neutral Probabilities
Chapter 4: Brownian Motion, Wiener Measure and the Black-Scholes Model
Chapter 5: The Black-Scholes Model as Continuous Time Limit of the Binomial Model
Chapter 6: Price and Greeks of Standard Options
Chapter 7: The Black-Scholes Equation
Chapter 8: Continuous Time Calculus and the Ito-Formula
Chapter 9: The Risk Neutral Pricing Measure for the Black-Scholes Model
Übungsblätter:
Blatt 1
Blatt 2 Loesung2-Aufg2.pdf
Blatt 3 Loesung3-Aufg1+2.xlsx
Blatt 4 Loesung4.xlsx
Blatt 5 Loesung5.pdf
Blatt 6 Loesung6.pdf
Blatt 7 Loesung7.pdf
Blatt 8 Loesung8.pdf
Blatt 9 Loesung9.pdf
Blatt 10 Loesung10.pdf Black-Scholes-Formeln.xlsm
Blatt 11 Loesung11.pdf
Blatt 12 Loesung12.pdf
Blatt 13 Loesung13.pdf
Probe-Klausur
Alle Kapitel:
Finanzmathematik I + II