Finanzmathematik II, SS2016
Vorlesung: Mo 14:00 - 15:30 im C1.10 und Do 11:30 - 13:00 im C1.10
Übung: Mo 15:45 - 17:15 im C1.10
Prüfungsleistung: Klausur, am Montag, 1. August, 10:00 - 12:00, im C1.03
zugelassene Hilfsmittel: 2 beidseitig beschriebene DIN A4 Blätter und das Vorlesungsskript; keine elektronischen Hilfsmittel wie Notebooks oder Tablets; ein einfacher Taschenrechner ist erlaubt.
Die Noten der Klausur sind in das QIS eingetragen worden.
Klausureinsicht: Dienstag, 9.August, 14:30 - 15:30, im C3.06
Material zur Vorlesung: Die Vorlesung ist die Fortsetzung der Finanzmathematik I aus dem letzten Semester. Nach einer kurzen Auffrischung des Stoffes aus
dem Wintersemester sollen folgende Themen behandelt werden:
Chapter 9: The Risk Neutral Pricing Measure for the Black-Scholes Model
Chapter 10: Probabilities Involving the Minimum and the Maximum of a Brownian Motion
Chapter 11: Barrier and Lookback Options in the Black-Scholes Model
Chapter 12: Calculation of Expectation Values: The Monte Carlo Method
Chapter 13: The Time-Dependent Black-Scholes Model and Calibration to Market
Chapter 14: The Multi-Underlying Black-Scholes Model and Correlation
Chapter 15: Ito-Diffusions and the Ornstein-Uhlenbeck Process
Chapter 16: Girsanov's Theorem for Ito-Diffusions
Chapter 17: The Feynman-Kac Formula
Chapter 18: Pricing and Hedging in the Presence of Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates
Chapter 19: The Black-Scholes-Vasicek Model
Übungsblätter:
Blatt 1
Blatt 2
Blatt 3
Blatt 4 Lösung 4: BarrierCallMonteCarlo.xlsm
Blatt 5
Blatt 6 Loesung6_Aufgabe1.xlsm
Blatt 7
Blatt 8 Loesung8.xlsm
Blatt 9
Blatt 10
Excel-Demos:
Barrier Options vs. Standard Options
BlackScholesMonteCarlo.xlsm
BarrierCallMonteCarlo.xlsm
Alle Kapitel:
Finanzmathematik I + II
Hochschule RheinMain, Wiesbaden, Prof. Dr. D. Lehmann, Studiengang Angewandte Mathematik