Finanzmathematik II,   SS2025

Vorlesung:   Di  10:00 - 11:30  im  G204b  und  Do  14:15 - 15:45  im  G204b
Übung:         Di  11:45 - 13:15  im  G204b


Prüfungsleistung:   100% Klausur (50% Theorie-Aufgaben, 50% Programmieren Excel/VBA)
zugelassene Hilfsmittel:   1 beidseitig beschriebenes DIN A4 Blatt und das Vorlesungsskript; für den Programmier-Teil sind sämtliche Hilfsmittel zugelassen.


Vorlesungsplan: Die Vorlesung ist die Fortsetzung der Finanzmathematik I aus dem WS 2023/24. Folgende Themen sind vorgesehen:

1. Auffrischung Finanzmathematik I
   1.1   Replizierende Handelsstrategien
   1.2   Optionspreisbewertung im Binomialmodell
   1.3   Brownsche Bewegung, Wiener-Maß und das Black-Scholes Modell
   1.4   Die Black-Scholes Formeln
   
2. Berechnung von Optionspreisen mit der Monte Carlo Methode
   Excel/VBA-Demo zu Kapitel 2
   
3. Erwartungswerte mit dem Minimum oder Maximum einer Brownschen Bewegung
   Excel/VBA-Demo zu Kapitel 3
   
4. Exotische Optionen: Barrier-Optionen und All-Time-High Optionen im Black-Scholes Modell
   Excel/VBA-Demo zu Kapitel 4
   
5. Mean Reversion Prozesse
   5.1   Der Ornstein-Uhlenbeck Prozess
   5.2   Der Cox-Ingersoll-Ross und der Garch-Diffusion Prozess
   5.3   Excel/VBA-Demos
   

Material zum Vorlesungsteil:
week1a.pdf             week1b.pdf              week1.xlsm
week2a.pdf             week2a.xlsx             week2b.pdf
week3a.pdf             week3b.pdf
week4a.pdf             week4b.pdf
week5.pdf               week5.xlsm
week6.pdf
week7a.pdf             week7b.pdf
week8.pdf               week8.xlsm
week9.pdf
week10.pdf             week10.xlsm
week11.pdf


Übungsblätter:
Blatt 1             Loesung1.pdf
Blatt 2             Loesung2.xlsx
Blatt 3             Loesung3.xlsm
Blatt 4             Loesung4.xlsm
Blatt 5             Loesung5.pdf             Loesung5.xlsm
Blatt 6             Loesung6.pdf
Blatt 7             Loesung7.pdf             Loesung7.xlsm
Blatt 8             Loesung8.pdf
Blatt 9             Loesung9.xlsm
Blatt 10           Loesung10.xlsm
Blatt 11           Loesung11-Aufg1.xlsm             Loesung11-Aufg2.pdf