Finanzmathematik I,   WS2018/19


Vorlesung:  Di 10:00 - 11:30  im A130   und Do 11:45 - 13:15 im  A129
Übung:        Di 11:45 - 13:15  im A130


Prüfungsleistung:  Klausur, keine HÜs
zugelassene Hilfsmittel:  2 beidseitig beschriebene DIN A4 Blaetter und das Vorlesungsskript; keine elektronischen Hilfsmittel wie Notebooks oder Tablets; ein einfacher Taschenrechner ist erlaubt.

Aktuell:  Die Noten der Klausur wurden in das QIS eingetragen.
Klausur-Einsicht:  Montag, 25. Februar, 16:00 - 18:00 Uhr im A131


Material zur Vorlesung: Nach einer kurzen Einleitung "Was sind Finanz-Derivate oder Optionen?" sollen folgende Themen behandelt werden:

Chapter 0: The Main Idea: Replication of Financial Derivatives
Chapter 1: Trading Strategies
Chapter 2: The Binomial Model
Chapter 3: Real World and Risk Neutral Probabilities
Chapter 4: Brownian Motion, Wiener Measure and the Black-Scholes Model
Chapter 5: The Black-Scholes Model as Continuous Time Limit of the Binomial Model
Chapter 6: Price and Greeks of Standard Options
Chapter 7: The Black-Scholes Equation
Chapter 8: Continuous Time Calculus and the Ito-Formula
Chapter 9: The Risk Neutral Pricing Measure for the Black-Scholes Model



Übungsblätter:
Blatt 1               Loesung1-Aufg1.pdf
Blatt 2               Loesung2.xlsx
Blatt 3               Loesung3-Aufg1.pdf          Loesung3-Aufg2.xlsx
Blatt 4               Loesung4-Aufg1.pdf          Loesung4-Aufg2.xlsx
Blatt 5               Loesung5.pdf
Blatt 6               Loesung6.pdf
Blatt 7               Loesung7.pdf
Blatt 8               Loesung8.pdf
Blatt 9               Loesung9.pdf
Blatt 10             Loesung10-Aufg3.xlsm
Blatt 11      
Probe-Klausur



Excel-Demos:
BrownianMotion-and-BlackScholes-Paths.xlsm



Alle Kapitel:
Finanzmathematik I + II



Hochschule RheinMain Wiesbaden Rüsselsheim, Prof. Dr. D. Lehmann, Studiengang Angewandte Mathematik