Ökonometrie,   WS2017/18

Vorlesung: Mo 11:45 - 13:15 und Fr 11:45 - 13:15 im G204a
Übung: Mo 14:15 - 15:45 im G204a

Prüfungsleistung: Klausur (1/3 Theorie-Aufgaben, 2/3 Programmier-Aufgaben)
zugelassene Hilfsmittel:  Theorie-Teil: 2 beidseitig beschriebene DIN A4 Blätter, eine Formelsammlung und ein einfacher Taschenrechner; für den Programmier-Teil sind sämtliche Hilfsmittel zugelassen.

Die Noten der Klausur wurden in das QIS eingetragen.


Vorlesungsplan: Folgendes Material soll behandelt werden:

1. Kurzeinführung zur R-Software
   
2. Wiederholung: Die Normalverteilung und der zentrale Grenzwertsatz
   
3. Von der Normalverteilung abgeleitete Verteilungen: Die t-, F- und die chi^2-Verteilung
   
4. Lineare Regression als deterministisches Minimierungsproblem:
   4.1   Die Methode der kleinsten Quadrate in einer Dimension: Regressionsgeraden
   4.2   Die Methode der kleinsten Quadrate bei p Regressoren: Projektion auf p-dimensionale Unterräume
   4.3   Anwendungsbeispiel: Die Fourierreihen-Entwicklung als lineares Regressionsproblem
   
5. Lineare Regression als statistisches Problem:
   5.1   Die Maximum Likelihood Methode
   5.2   Maximum Likelihood Schätzung der Regressionskoeffizienten
   5.3   Erwartungswert, Varianz, Effizienz und Konsistenz der Maximum Likelihood Schätzer
   5.4   Vertrauensintervalle für die Regressionskoeffizienten
   
6. Modelldefekte der linearen Regression
   
7. OLS-Estimation von Zeitreihenmodellen mit Trend und saisonalem Anteil
   
8. Das Berliner Verfahren BV4.1 des Statistischen Bundesamtes