Finanzmathematik I,  WS2016/17


Vorlesung:  Di 9:45 - 11:15 im C2.09 und Fr 14:00 - 15:30 im  A211
Übung:  Fr 15:45 - 17:15 im  A211

Prüfungsleistung:  Klausur am Montag, den 13.Februar, 11:00 - 13:00 im C1.03
zugelassene Hilfsmittel:  2 beidseitig beschriebene DIN A4 Blaetter und das Vorlesungsskript; keine elektronischen Hilfsmittel wie Notebooks oder Tablets; ein einfacher Taschenrechner ist erlaubt.

Aktuell:   Die Noten der Nach-Klausur wurden in das QIS eingetragen.


Material zur Vorlesung: Nach einer kurzen Einleitung "Was sind Finanz-Derivate oder Optionen?" sollen folgende Themen behandelt werden:

Chapter 0: The Main Idea: Replication of Financial Derivatives
Chapter 1: Trading Strategies
Chapter 2: The Binomial Model
Chapter 3: Real World and Risk Neutral Probabilities
Chapter 4: Brownian Motion, Wiener Measure and the Black-Scholes Model
Chapter 5: The Black-Scholes Model as Continuous Time Limit of the Binomial Model
Chapter 6: Price and Greeks of Standard Options
Chapter 7: The Black-Scholes Equation
Chapter 8: Continuous Time Calculus and the Ito-Formula
Chapter 9: The Risk Neutral Pricing Measure for the Black-Scholes Model


Übungsblätter:
Blatt 1
Blatt 2
Blatt 3
Blatt 4
Blatt 5
Blatt 6
Blatt 7
Blatt 8
Blatt 9
Blatt 10
Blatt 11


Excel-Demos:
Brownsche-Bewegung-und-Black-Scholes-Pfade.xlsm
Ito-und-Stratonovich-Integrale.xlsm


Alle Kapitel:
Finanzmathematik I + II

Hochschule RheinMain, Wiesbaden, Prof. Dr. D. Lehmann, Studiengang Angewandte Mathematik