Ökonometrie,   WS2016/17

Vorlesung: Mo 11:30 - 13:00 und Fr 11:30 - 13:00 im C2.09
Übung: Mo 14:00 - 15:30 im C2.09

Prüfungsleistung: Klausur (1/3 Theorie-Aufgaben, 2/3 Programmier-Aufgaben) am Freitag, den 10. Februar, 14:00 - 16:30 im C2.09
zugelassene Hilfsmittel:  Theorie-Teil: 2 beidseitig beschriebene DIN A4 Blätter, eine Formelsammlung und ein einfacher Taschenrechner; für den Programmier-Teil sind sämtliche Hilfsmittel zugelassen.

Aktuell:   Die Ergebnisse der Klausur sind in das QIS eingetragen worden.
Klausur-Einsicht:   Mittwoch 22. Februar, 17:00 - 18:30 Uhr  und  Freitag 24. Februar, 15:00 - 16:30 Uhr im C3.06


Vorlesungsplan: Folgendes Material soll behandelt werden:

1. Kurzeinführung zur R-Software
   
2. Wiederholung: Die Normalverteilung und der zentrale Grenzwertsatz
   
3. Von der Normalverteilung abgeleitete Verteilungen: Die t-, F- und die chi^2-Verteilung
   
4. Lineare Regression als deterministisches Minimierungsproblem:
   4.1   Die Methode der kleinsten Quadrate in einer Dimension: Regressionsgeraden
   4.2   Die Methode der kleinsten Quadrate bei p Regressoren: Projektion auf p-dimensionale Unterräume
   
5. Lineare Regression als statistisches Problem:
   5.1   Maximum Likelihood Schätzung der Koeffizienten bei normalverteilten Störgrössen
   5.2   Erwartungswert, Varianz, Effizienz und Konsistenz der Maximum Likelihood Schätzer
   5.3   Die Verteilungen der Schätzer
   5.4   Vertrauensintervalle für die Regressionskoeffizienten
   
6. Modelldefekte der linearen Regression
   
7. OLS-Estimation von Zeitreihenmodellen mit Trend und saisonalem Anteil
   
8. Das Berliner Verfahren BV4.1 des Statistischen Bundesamtes