Einführung in die Finanzmathematik,   SS2021

Vorlesung:   Di 8:15 - 9:45   via webex-meetings
Übung:         Di 10:00 - 11:30   via webex-meetings


Prüfungsleistung:  100% Klausur,  und Vorrechnen einer Aufgabe in den Übungen (unbenotet, muss nicht alles stimmen..)
zugelassene Hilfsmittel:  2 beidseitig beschriebene DIN A4 Blätter, eine Formelsammlung und ein einfacher Taschenrechner


Aktuell:  Die Resultate der Klausur wurden in das Prüfungssystem eingetragen.
Klausureinsicht:  Donnerstag  5. August  15:45-16:45  und  17:45-18:30  im A131


Themen der Vorlesung: Das folgende Material soll behandelt werden:

1. Die Grundidee der Optionspreisbewertung und das No-Arbitrage Pricing Principle
   
2. Handelsstrategien
   
3. Diskrete und stetige Verzinsung
   
4. Das N-Perioden Binomialmodell
   
5. Risikoneutrale Wahrscheinlichkeiten
   
6. Das zeitdiskrete Black-Scholes Modell
   
7. Die Black-Scholes Formeln
   
8. Die Black-Scholes PDE