Finanzmathematik II,   SS2020


Vorlesung:   Mo 11:45 - 13:15  im  A329 und  Do 10:00 - 11:30  im  G211
Übung:   Mo 14:15 - 15:45  im  A129


Aktuell:   Die Ergebnisse der Klausur wurden in das Prüfungssystem eingetragen.
Klausur-Einsicht:   Freitag 7. August 15:00 - 16:00 im A131


Prüfungsleistung:   Klausur (2/3 Theorie-Aufgaben, 1/3 Programmieren Excel/VBA)
zugelassene Hilfsmittel:   2 beidseitig beschriebene DIN A4 Blätter und das Vorlesungsskript (ohne zusätzliche Notizen); für den Programmier-Teil sind sämtliche Hilfsmittel zugelassen.


Material zur Vorlesung:   Die Vorlesung ist die Fortsetzung der Finanzmathematik I aus dem letzten Semester. Nach einer kurzen Auffrischung des Stoffes aus dem Wintersemester sollen folgende Themen behandelt werden:

Chapter 9: The Risk Neutral Pricing Measure for the Black-Scholes Model
Chapter 10: Probabilities Involving the Minimum and the Maximum of a Brownian Motion
Chapter 11: Barrier and Lookback Options in the Black-Scholes Model
Chapter 12: Calculation of Expectation Values: The Monte Carlo Method
Chapter 13: The Time-Dependent Black-Scholes Model and Calibration to Market
Chapter 14: The Multi-Underlying Black-Scholes Model and Correlation
Chapter 15: Ito-Diffusions and the Ornstein-Uhlenbeck Process
Chapter 16: Girsanov's Theorem for Ito-Diffusions
Chapter 17: The Feynman-Kac Formula
Chapter 18: Pricing and Hedging in the Presence of Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates
Chapter 19: The Black-Scholes-Vasicek Model




Alle Kapitel:
Finanzmathematik I + II



Hochschule RheinMain Wiesbaden Rüsselsheim, Prof. Dr. D. Lehmann, Studiengang Angewandte Mathematik