Finanzinstrumente,   SS2019


Vorlesung:   Di 8:15 - 9:45  im A130
Übung:   Di 10:00 - 11:30  im A130

Prüfungsleistung:  Klausur, keine HÜs
zugelassene Hilfsmittel:  2 beidseitig beschriebene DIN A4 Blätter, eine Formelsammlung und ein einfacher Taschenrechner

Aktuell:  Die Noten der Klausur wurden in das Pruefungssystem eingetragen.
Klausureinsicht:  Donnerstag, 1. August, 14:00 - 16:00 im A131


Themen der Vorlesung: Folgende Punkte sind vorgesehen:
  1. Die Grundidee der Optionspreisbewertung und das No-Arbitrage Pricing Principle
  2. Assetklassen und ihre typischen Finanzinstrumente
  3. Handelsstrategien
  4. Das N-Perioden Binomialmodell
  5. Europäische Optionen im Binomialmodell
  6. Die Black-Scholes Formeln
  7. Amerikanische Optionen im Binomialmodell
  8. Exotische Optionen und Monte Carlo Evaluation


Übungsblätter:

Blatt 1            Grundidee-Optionspreisbewertung.pdf
Blatt 2            Loesung2.xlsx
Blatt 3            
Blatt 4            Loesung4-Aufg2.pdf            Loesung4-Aufg1.xlsx
Blatt 5            Loesung5-Aufg1.xlsx
Blatt 6            Loesung6.xlsx
Blatt 7            
Blatt 8            Loesung8.pdf
Blatt 9            Loesung9.pdf
Blatt 10          Loesung10.pdf
Blatt 11          Loesung11.xlsm
Blatt 12          
Blatt 13          
Probe-Klausur






Hochschule RheinMain Wiesbaden Rüsselsheim, Prof. Dr. D. Lehmann, Studiengang Angewandte Mathematik