Finanzinstrumente, SS2019
Vorlesung: Di 8:15 - 9:45 im A130
Übung: Di 10:00 - 11:30 im A130
Prüfungsleistung: Klausur, keine HÜs
zugelassene Hilfsmittel: 2 beidseitig beschriebene DIN A4 Blätter, eine
Formelsammlung und ein einfacher Taschenrechner
Aktuell: Die Noten der Klausur wurden in das Pruefungssystem eingetragen.
Klausureinsicht: Donnerstag, 1. August, 14:00 - 16:00 im A131
Themen der Vorlesung: Folgende Punkte sind vorgesehen:
- Die Grundidee der Optionspreisbewertung und das No-Arbitrage Pricing Principle
- Assetklassen und ihre typischen Finanzinstrumente
- Handelsstrategien
- Das N-Perioden Binomialmodell
- Europäische Optionen im Binomialmodell
- Die Black-Scholes Formeln
- Amerikanische Optionen im Binomialmodell
- Exotische Optionen und Monte Carlo Evaluation
Übungsblätter:
Blatt 1 Grundidee-Optionspreisbewertung.pdf
Blatt 2 Loesung2.xlsx
Blatt 3
Blatt 4 Loesung4-Aufg2.pdf Loesung4-Aufg1.xlsx
Blatt 5 Loesung5-Aufg1.xlsx
Blatt 6 Loesung6.xlsx
Blatt 7
Blatt 8 Loesung8.pdf
Blatt 9 Loesung9.pdf
Blatt 10 Loesung10.pdf
Blatt 11 Loesung11.xlsm
Blatt 12
Blatt 13
Probe-Klausur
Hochschule RheinMain Wiesbaden Rüsselsheim, Prof. Dr. D. Lehmann, Studiengang Angewandte Mathematik