Finanzmathematik II, SS2019
Vorlesung: Mo 14:15 - 15:45 im A130 und Do 10:00 - 11:30 im G211
Übung: Mo 16:00 - 17:30 im A130
Prüfungsleistung: Klausur (2/3 Theorie-Aufgaben, 1/3 Programmieren Excel/VBA)
zugelassene Hilfsmittel: 2 beidseitig beschriebene DIN A4 Blätter und das Vorlesungsskript (ohne zusätzliche Notizen); für den Programmier-Teil sind sämtliche Hilfsmittel zugelassen.
Aktuell: Die Ergebnisse der Klausur wurden in das Pruefungssystem eingetragen.
Klausureinsicht: Donnerstag, 1. August, 14:00 - 16:00 im A131
Material zur Vorlesung: Die Vorlesung ist die Fortsetzung der Finanzmathematik I aus dem letzten Semester. Nach einer kurzen Auffrischung des Stoffes aus
dem Wintersemester sollen folgende Themen behandelt werden:
Chapter 9: The Risk Neutral Pricing Measure for the Black-Scholes Model
Chapter 10: Probabilities Involving the Minimum and the Maximum of a Brownian Motion
Chapter 11: Barrier and Lookback Options in the Black-Scholes Model
Chapter 12: Calculation of Expectation Values: The Monte Carlo Method
Chapter 13: The Time-Dependent Black-Scholes Model and Calibration to Market
Chapter 14: The Multi-Underlying Black-Scholes Model and Correlation
Chapter 15: Ito-Diffusions and the Ornstein-Uhlenbeck Process
Chapter 16: Girsanov's Theorem for Ito-Diffusions
Chapter 17: The Feynman-Kac Formula
Chapter 18: Pricing and Hedging in the Presence of Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates
Chapter 19: The Black-Scholes-Vasicek Model
Übungsblätter:
Blatt 1
Blatt 2 Loesung2.pdf
Blatt 3 Loesung3.xlsm
Blatt 4 Loesung4-Aufg1.pdf
Blatt 5 Loesung5.pdf
Blatt 6 Loesung6.pdf
Blatt 7 Loesung7.pdf
Blatt 8 Loesung8.xlsm
Blatt 9 Loesung9-Aufg1.xlsm
Blatt 10 Loesung10.pdf
Blatt 11 Loesung11.pdf
Blatt 12
Alle Kapitel:
Finanzmathematik I + II
Hochschule RheinMain Wiesbaden Rüsselsheim, Prof. Dr. D. Lehmann, Studiengang Angewandte Mathematik