Finanzmathematik II, SS2017
Vorlesung: Di 10:00 - 11:30 im C1.03 und Fr 14:15 - 15:45 im C2.09
Übung: Di 11:45 - 13:15 im C1.03
Prüfungsleistung: Klausur (2/3 Theorie-Aufgaben, 1/3 Programmieren Excel/VBA)
Termin Klausur: Freitag, 21. Juli, 11:00 - 13:30 im C2.09
zugelassene Hilfsmittel: 2 beidseitig beschriebene DIN A4 Blätter und das Vorlesungsskript; für den Programmier-Teil sind sämtliche Hilfsmittel zugelassen.
Aktuell: Die Noten der Klausur wurden in das QIS eingetragen.
Klausur-Einsicht: Mittwoch, 26. Juli, 16:00 - 18:00 im C3.06
Material zur Vorlesung: Die Vorlesung ist die Fortsetzung der Finanzmathematik I aus dem letzten Semester. Nach einer kurzen Auffrischung des Stoffes aus
dem Wintersemester sollen folgende Themen behandelt werden:
Chapter 9: The Risk Neutral Pricing Measure for the Black-Scholes Model
Chapter 10: Probabilities Involving the Minimum and the Maximum of a Brownian Motion
Chapter 11: Barrier and Lookback Options in the Black-Scholes Model
Chapter 12: Calculation of Expectation Values: The Monte Carlo Method
Chapter 13: The Time-Dependent Black-Scholes Model and Calibration to Market
Chapter 14: The Multi-Underlying Black-Scholes Model and Correlation
Chapter 15: Ito-Diffusions and the Ornstein-Uhlenbeck Process
Chapter 16: Girsanov's Theorem for Ito-Diffusions
Chapter 17: The Feynman-Kac Formula
Chapter 18: Pricing and Hedging in the Presence of Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates
Chapter 19: The Black-Scholes-Vasicek Model
Alle Kapitel:
Finanzmathematik I + II
Hochschule RheinMain Wiesbaden Rüsselsheim, Prof. Dr. D. Lehmann, Studiengang Angewandte Mathematik