Finanzmathematik II,   SS2017


Vorlesung:   Di 10:00 - 11:30  im C1.03 und  Fr 14:15 - 15:45  im C2.09
Übung:   Di 11:45 - 13:15  im C1.03

Prüfungsleistung:   Klausur (2/3 Theorie-Aufgaben, 1/3 Programmieren Excel/VBA)
Termin Klausur:   Freitag, 21. Juli, 11:00 - 13:30 im C2.09
zugelassene Hilfsmittel:   2 beidseitig beschriebene DIN A4 Blätter und das Vorlesungsskript; für den Programmier-Teil sind sämtliche Hilfsmittel zugelassen.

Aktuell:   Die Noten der Klausur wurden in das QIS eingetragen.
Klausur-Einsicht:   Mittwoch, 26. Juli, 16:00 - 18:00 im C3.06


Material zur Vorlesung:   Die Vorlesung ist die Fortsetzung der Finanzmathematik I aus dem letzten Semester. Nach einer kurzen Auffrischung des Stoffes aus dem Wintersemester sollen folgende Themen behandelt werden:

Chapter 9: The Risk Neutral Pricing Measure for the Black-Scholes Model
Chapter 10: Probabilities Involving the Minimum and the Maximum of a Brownian Motion
Chapter 11: Barrier and Lookback Options in the Black-Scholes Model
Chapter 12: Calculation of Expectation Values: The Monte Carlo Method
Chapter 13: The Time-Dependent Black-Scholes Model and Calibration to Market
Chapter 14: The Multi-Underlying Black-Scholes Model and Correlation
Chapter 15: Ito-Diffusions and the Ornstein-Uhlenbeck Process
Chapter 16: Girsanov's Theorem for Ito-Diffusions
Chapter 17: The Feynman-Kac Formula
Chapter 18: Pricing and Hedging in the Presence of Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates
Chapter 19: The Black-Scholes-Vasicek Model



Übungsblätter:
Blatt 1
Blatt 2           Loesung2.pdf
Blatt 3           Loesung3.pdf
Blatt 4
Blatt 5           Loesung5.xlsm
Blatt 6           Loesung6.xlsm
Blatt 7           Loesung7.xlsm
Blatt 8           Loesung8-Aufg1.pdf
Blatt 9           
Blatt 10         
Blatt 11         
Blatt 12         
Blatt 13         


Excel-Demos:
Probabilities-with-Max-of-BrownianMotion.xlsm  (numerischer Test von Theorem 10.5)
Preise-von-Barriere-Optionen.xlsm  (die Formel aus Theorem 11.1)



Alle Kapitel:
Finanzmathematik I + II


Hochschule RheinMain, Wiesbaden, Prof. Dr. D. Lehmann, Studiengang Angewandte Mathematik